Bár a filmjeiben előszeretettel alakít általában ütődött bűnözőt, a valóságban még a piroson sem mer átmenni Woody Allen, aki állítása szerint egész életében csak egyszer lopott. Kis híján szívinfarktust kapok, ha átmegyek a piroson nyilatkozta az Oscar-díjas rendező egy interjúban. Woody Allen állítja: soha nem szegte meg a törvényt. Az isten szerelmére! Nem vágyakozom a bilincsre, és csodálkozom is azon, hogy egyesek miket akarnak művelni azzal a hálószobájukban.
A világhírű színész-rendező azt is elárulta, hogy egész életében csak egyszer lopott, még gyerekként. Egy papírbajusz volt, amit az orr alá kell ragasztani. De amikor az apám megtudta, visszaráncigált a boltba, és arra kényszerített, hogy valljam be. Attól tartok, ez az élmény beárnyékolta életem hátralévő napjait tette hozzá Woody Allen.