A negyvenegy éves színésznőnek már van egy ötéves lánya, Alice, aki most kistestvért kapott. „Fey egészséges kislánynak adott életet, szerdán délelőtt, aki a Penelope Athena nevet kapta” – adta hírül a People magazin szombat reggel. Az Emmy-díjas színésznő korábbi interjúkban arról mesélt, hogy második terhessége sokkal könnyebb, mint az első volt, és nem fél attól, hogy a kora miatt bármilyen komplikációk lehetnek a szülésnél.