Többen figyelmeztették terhessége alatt Katalin hercegnét, hogy a Kensington-palota egyik szárnyában számos haláleset történt. „Bár Katalin nem ijedős és nem is babonás, úgy érzi, egyáltalán nem sugároz nyugalmat a palota azon része” – nyilatkozta az egyik brit lapnak a személyzet egyik tagja, aki szerint Katalint szinte sokkolta, amikor megismerte a palota múltját. 1694-ben II. Mária hercegnő hunyt el itt alig 8 nappal a beköltözése után, itt halt meg Caroline hercegnő és III. Vilmos is, valamint Anna hercegnő és annak 17 gyermeke.
