Zámbó Jimmy kétszer házasodott, ám tudvalevő, hogy nagy rajongója volt a női nemnek és feleségei, Vera, majd Edit mellett szeretői is voltak. A hölgyek között akadtak ismert szépségek is. A legtöbbet és legnyíltabban tárgyalt házasságon kívüli kapcsolata – mely A Király című sorozatban is markáns történetszálat kapott – a nyolcvanas évek egyik neves magyar modelljéhez, Háfra Marihoz fűzte.
A feltörekvő előadó és a modell-táncosnő 1987 augusztusában, a Casanova bárban ismerkedtek meg, még azelőtt, hogy Jimmy országos hírnévre tett volna szert. Együtt léptek fel a szórakozóhelyen: Jimmy énekelt, Mari pedig táncolt. A magánéletben és a színpadon egyaránt intenzíven egymásra hangolódtak, Mari szaxofonosként színpadra lépett Jimmyvel az 1988-as siófoki InterPop fesztiválon is, ahol az énekes a Valahol bús dal szól című szerzeményét adta elő. Közösen szerepeltek emellett Jimmy Füstös éjszaka blues című videoklipjében is.
Az elsöprő viszony, mely során összeköltöztek, nagyjából másfél évig tartott. Az énekes végül visszatért a családjához, ám még ezt követően is felkereste néhányszor Marit és a későbbiekben, amikor kapcsolat már nem volt közöttük, fél szemmel azért figyelemmel követték egymás életét.
„Nem tudom, és nem is akarom megtagadni Jimmyvel való kapcsolatomat. Szerencsés vagyok, hogy ismerhettem, és azt, amilyen viszonyban voltunk. Rendkívül színes egyéniség volt. A mának élt, és ledózerolt mindenkit. Sokféle arca volt, attól függ, éppen mit hozott ki belőle az adott pillanat, a környezete. No meg persze a whisky és a nők” – fogalmazott a Borsnak adott interjújában Háfra Mari, aki 2001-ben Szerelem a királyság előtt – Zámbó Jimmy menyasszonya voltam könyvet is kiadott, melyben nyilvánosság elé tárta az énekeshez fűződő szerelme történetét.
Az exmodell ma a nyilvánosságtól visszavonult életet él, ingatlanbiznisszel foglalkozik. Férjével több mint három évtizede van együtt, egy 18 és egy 22 éves fiuk van. A Király előkészítése során a forgatókönyvírók őt is felkeresték, hogy minél valósághűbb képet kapjanak az egykori viszonyról.
„Megtisztelő, hogy fontos volt számukra az, hogy hitelesen jelenítsék meg a karakteremet” – nyilatkozta nemrég a Blikknek Háfra Mari, aki a sorozatban őt alakító Bíró Panna Dominikával személyesen is találkozott, ezzel is segítve, hogy a fiatal színésznő minél pontosabban formálhassa meg a szerepét.